fizmati.lv forums

Pilnā versija: Matemātika un statistika banku stresa testēšanā
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Kādam ir informācija par šādu lietu? Vai ir iespējams ar kādām matemātiski statistiskām metodēm veikt banku stresa testus, konkrēti, novērtēt ārvalstu valūtu risku?
Jau vairākas dienas rokos netā, bet neko derīgu, manuprāt, neesmu atradusi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_risk ir atsauces uz vairākām grāmatām, vai neviena no tām neder? Ja vēlies zināt, kur tās var "nopirkt", atsūti privāto ziņu.
(23.08.2013 13:07 )Fišers rakstīja: [ -> ]http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_risk ir atsauces uz vairākām grāmatām, vai neviena no tām neder? Ja vēlies zināt, kur tās var "nopirkt", atsūti privāto ziņu.

Paskatījos tos fragmentus ko google man izmeta un neko interesantu neatradu. Tur ir kaut kāds tas Value - at - Risk, tikai līdz galam vēl neesmu to sapratusi.
(23.08.2013 14:01 )elinitta rakstīja: [ -> ]
(23.08.2013 13:07 )Fišers rakstīja: [ -> ]http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_risk ir atsauces uz vairākām grāmatām, vai neviena no tām neder? Ja vēlies zināt, kur tās var "nopirkt", atsūti privāto ziņu.

Paskatījos tos fragmentus ko google man izmeta un neko interesantu neatradu. Tur ir kaut kāds tas Value - at - Risk, tikai līdz galam vēl neesmu to sapratusi.

Tas arī tevi interesē
(23.08.2013 14:06 )MiksL rakstīja: [ -> ]
(23.08.2013 14:01 )elinitta rakstīja: [ -> ]
(23.08.2013 13:07 )Fišers rakstīja: [ -> ]http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_risk ir atsauces uz vairākām grāmatām, vai neviena no tām neder? Ja vēlies zināt, kur tās var "nopirkt", atsūti privāto ziņu.

Paskatījos tos fragmentus ko google man izmeta un neko interesantu neatradu. Tur ir kaut kāds tas Value - at - Risk, tikai līdz galam vēl neesmu to sapratusi.

Tas arī tevi interesē

Nu jā. Tikai man lēni iet. Very Happy
Tam value - at - risk es atrodu tikai priekš portfeļiem, taču man nav portfelis. Kāds var ko ieteikt? Visur ir tikai teorija, kas ir ārvalstu valūtas risks un tādā garā, bet kā man to reāli izdarīt?
Kā tev var nebūt portfelis? Ja bankai ir 10 miljoni ASV dolāru un 10 miljoni eiro, tad portfeli veido x% dolāru, (100-x)% eiro, kur x nosaka USD/EUR valūtu kurss. Portfeli veido kaut kāda aktīvu kombinācija, kuru risks jānovērtē.

Ja pazīsti R, šī (http://cran.r-project.org/web/packages/P...ytics.pdf) bibliotēka praktiskiem pielietojumiem šķiet laba diezgan. Ja nepazīsti, iesaku iemācīties, bet gan jau, ka ekselim ir kaut kas līdzīgs.
(26.08.2013 17:03 )Fišers rakstīja: [ -> ]Kā tev var nebūt portfelis? Ja bankai ir 10 miljoni ASV dolāru un 10 miljoni eiro, tad portfeli veido x% dolāru, (100-x)% eiro, kur x nosaka USD/EUR valūtu kurss. Portfeli veido kaut kāda aktīvu kombinācija, kuru risks jānovērtē.

Ja pazīsti R, šī (http://cran.r-project.org/web/packages/P...ytics.pdf) bibliotēka praktiskiem pielietojumiem šķiet laba diezgan. Ja nepazīsti, iesaku iemācīties, bet gan jau, ka ekselim ir kaut kas līdzīgs.

R pazīstu. Smile Nedaudz gan aizmirsies jau, bet varētu atsvaidzināt atmiņu par to.
Lieta tāda, ka banka ir maza un jauna. Man teica, ka neesot portfelis. Arī vērtspapīri ir tikai kādi 10.
Būs jāpasaka šis viņiem, redzēs, ko teiks.

Man pagaidām par to visu ir diezgan tumša bilde, bet es cenšos saprast. Smile

Uzspiežot uz tās saites, man saka Object not found.
Noņem iekavu saites beigās. Droši vien tev teica, ka nav portfelis, jo nebija ne jausmas par ko tu runā Smile.
(27.08.2013 11:03 )Fišers rakstīja: [ -> ]Noņem iekavu saites beigās. Droši vien tev teica, ka nav portfelis, jo nebija ne jausmas par ko tu runā Smile.

Nu tāda iespēja pastāv, jā. Very Happy

R ir bezmaksas? Nez vai kāds man viņu instalēs te..
Jā, bezmaksas.
Atsauces saites