Vajag viedokļus.

[margrieta]

Sveiki!

Jautājums ir, kā aprēķināt valūtas kursa vidējo svārstīgumu pēdējo 5 gadu laikā?
Šķiet, ka tur nav nekas sarežģīts, bet kamēr pati domāju, lapbrāt palasītu citu viedokļus.

[Blekss]

Hmm kā tu definē "vidējo svārstīgumu"?

es to uzvreu tā:
x1,x2,x3..xn - valūtas vērtību atskaites punkti (pa dienām, mēnešiem, stundām, vienalga)

vidējais svārstīgums = ((x1-x2)+(x2-x3) ... (x(n-1) -xn))/(n-1) = y

Tātad valūta svārstās apmēram pa y vienībām.

bet tas tāds mans pusminūtes prātuļojums, lai arī neesmu ne ekanomists, ne matemātiķis ne arī īpaši gudrs

[margrieta]

(26.03.2014 12:45 )Blekss rakstīja:  Hmm kā tu definē "vidējo svārstīgumu"?

es to uzvreu tā:
x1,x2,x3..xn - valūtas vērtību atskaites punkti (pa dienām, mēnešiem, stundām, vienalga)

vidējais svārstīgums = ((x1-x2)+(x2-x3) ... (x(n-1) -xn))/(n-1) = y

Tātad valūta svārstās apmēram pa y vienībām.

bet tas tāds mans pusminūtes prātuļojums, lai arī neesmu ne ekanomists, ne matemātiķis ne arī īpaši gudrs

Tagad lasu par historical volatility un skatos, kas man sanāk.
Nu ar svārstīgumu es saprotu, par cik vidēji kurss svārstās ap vidējo vērtību.

[AŠ]

Es vispirms sadalītu visu apskatāmo intervālu vairākos gabalos, kur katram gala punktus nosaka lielākie ekstrēmi visā pārskata termiņā (n lielākie vai sākot no robežas x - domā pats un eksperimentē). Tālāk - no katras dienas/n-dienu/nedēļas (vidējo vai sākuma/beigu) vērtības atņem vidējo intervālā. Iegūsi +/- novirzes individuāliem punktiem attiecīgajā periodā.
Svārstīgumam vari piekārtot skaitli, kas ir summa no visām individuālajām novirzēm kvadrātā (http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_de...examples).

Nezinu kāds tev mērķis, bet manuprāt pilnībā globāli vai pilnībā lokāli vidējo nevajag ņemt, jo lielus lēcienus ietekmē lieli notikumi, kas parasti nav prognozējami (kā tagad - invāzija Krimā vs rubļa vērtība)